Credit Default Swaps – Pricing teórico y calculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg
DOI:
https://doi.org/10.21754/tecnia.v28i1.186Palabras clave:
CDS, bonos, swaps, pricingResumen
El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma Bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la cantidad de pérdida, la tasa de recuperación y el momento “t” de incumplimiento.
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Citas
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