Credit Default Swaps – Pricing teórico y calculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg

  • Karen Milagros Yapo Quispe Facultad de Ingeniería Economía, Estadística y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, Perú.
Palabras clave: CDS, bonos, swaps, pricing

Resumen

El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la cantidad de pérdida, la tasa de recuperación y el momento “t” de incumplimiento. 

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.
Publicado
2018-06-01
Cómo citar
Yapo Quispe, K. (2018). Credit Default Swaps – Pricing teórico y calculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg. TECNIA, 28(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v28i1.186
Sección
Artículos