Modelaje de la Volatilidad en el mercado peruano de acciones
DOI:
https://doi.org/10.21754/iecos.v4i0.1150Palabras clave:
Heterocedasticidad, GARCH, EGARCH, Algoritmo de Gibbs, Algoritmo de Metropolis-Hastings, Criterio DICResumen
Este artículo comienza con una introducción a la literatura de los modelos de volatilidad que varían en el tiempo y aborda, de manera sucinta, la implementación Bayesiana de la clase de modelos ARCH/GARCH/EGARCH. Asimismo, se presenta una aplicación usando la serie de retornos del Índice de Retornos de la Bolsa de Valores de Lima (IBVL) y, finalmente, se comparan diferentes especificaciones de la clase de modelos GARCH/EGARCH usando el criterio DIC.
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