Credit Default Swaps – Pricing teórico y calculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg
DOI:
https://doi.org/10.21754/tecnia.v28i1.186Palabras clave:
CDS, bonos, swaps, pricingResumen
El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma Bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la cantidad de pérdida, la tasa de recuperación y el momento “t” de incumplimiento.
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Citas
[1] J. C. Hull, Options, Futures, and other Derivatives, 7th ed., Ed. Pearson Prentice Hall, United States of America, 2009.
[2] A. Humala , "Swaps de incumplimiento de crédito (Credit Default Swaps)", Revista MONEDA, Banco Central de Reserva del Perú, pp. 15-18, Jun. 2011.
[3] Choy M., y Cerna J., "Interrelación entre los mercados de derivados y el mercado de bonos soberanos del Perú y su impacto en las tasas de interés," DT.N° 201-021, Working Paper.
[4] J. F. Tolk, "Understanding The Risk In Credit Default Swaps," Moddy's Investors Service, United States of America, Special Report, Doc. ID# SF10197, 2001.
[2] A. Humala , "Swaps de incumplimiento de crédito (Credit Default Swaps)", Revista MONEDA, Banco Central de Reserva del Perú, pp. 15-18, Jun. 2011.
[3] Choy M., y Cerna J., "Interrelación entre los mercados de derivados y el mercado de bonos soberanos del Perú y su impacto en las tasas de interés," DT.N° 201-021, Working Paper.
[4] J. F. Tolk, "Understanding The Risk In Credit Default Swaps," Moddy's Investors Service, United States of America, Special Report, Doc. ID# SF10197, 2001.
Publicado
2018-06-01
Cómo citar
[1]
K. M. Yapo Quispe, «Credit Default Swaps – Pricing teórico y calculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg», TEC, vol. 28, n.º 1, pp. 47–52, jun. 2018.
Número
Sección
Artículos
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