TY - JOUR AU - Yapo Quispe, Karen Milagros PY - 2018/06/01 Y2 - 2024/03/29 TI - Credit Default Swaps – Pricing teórico y calculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg JF - TECNIA JA - TEC VL - 28 IS - 1 SE - Artículos DO - 10.21754/tecnia.v28i1.186 UR - http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/186 SP - 47-52 AB - <p>El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma Bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la cantidad de pérdida, la tasa de recuperación y el momento “t” de incumplimiento.&nbsp;</p> ER -